Calculadora de Correlação entre Ativos
Descubra o quanto dois ativos se movem juntos, calculando o coeficiente de correlação a partir dos retornos periódicos de cada um.
r varia de -1 (correlação inversa perfeita) a +1 (correlação direta perfeita). 0 indica ausência de correlação linear.
Para que serve a correlação entre ativos
O coeficiente de correlação de Pearson mede o quanto dois ativos se movem juntos, numa escala de -1 a +1. Valores próximos de +1 indicam que os ativos sobem e descem juntos; próximos de -1, que se movem em direções opostas; próximos de 0, que não há relação linear clara entre eles. É uma métrica central para diversificação: combinar ativos com correlação baixa (ou negativa) reduz o risco total de uma carteira.
Perguntas frequentes
Quantos dados preciso informar?
Quanto mais pontos, mais confiável o resultado — o ideal é usar pelo menos 12 a 20 retornos periódicos (ex: mensais) de cada ativo.
Correlação zero significa que os ativos não têm relação nenhuma?
Significa que não há relação linear detectada nesses dados. Pode existir uma relação não linear que a correlação de Pearson não captura.